Forex Vwap

Harga Rata-rata Tertimbang Volume - VWAP BREAKING DOWN Harga Rata-rata Tertimbang Volume - VWAP Volume-weighted average price (VWAP) adalah rasio yang umumnya digunakan oleh investor institusi dan reksa dana untuk melakukan pembelian dan penjualan sehingga tidak mengganggu harga pasar dengan pesanan besar. Ini adalah harga saham rata-rata saham yang tertimbang terhadap volume perdagangannya dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu hari. VWAP Dijelaskan Investor institusional besar atau rumah investasi yang menggunakan VWAP mendasarkan perhitungan mereka dari setiap tick data selama hari perdagangan. Intinya semua transaksi tertutup dicatat. Namun, kebanyakan memetakan situs web dan investor individual mungkin lebih suka menggunakan harga perdagangan satu menit atau lima menit untuk mengurangi volume data yang dibutuhkan untuk melacak VWAP dalam sehari. Untuk perhitungan VWAP lima menit Anda akan mengambil yang rendah, plus tinggi, plus harga penutupan dalam periode lima menit dan membagi total menjadi tiga. Ini memberi Anda harga rata-rata tertimbang waktu (TWAP) yang cukup akurat, dan Anda dapat melipatgandakan jumlah ini dengan volume yang diperdagangkan pada periode yang sama untuk mencapai harga tertimbang. Mengapa Menggunakan VWAP Pembeli institusi dan reksa dana besar menggunakan rasio VWAP untuk dapat beralih ke saham dengan cara yang tidak akan mengganggu dinamika pasar alami dari harga saham. Jika pembeli ini pindah ke posisi saham sekaligus, maka akan secara tidak wajar menaikkan harga saham. Namun membeli saham pembelian di bawah moving average VWAP intraday. Pembeli ini dapat beralih ke saham selama satu atau dua hari tanpa terlalu banyak gangguan harga. Namun, ada beberapa kegunaan lain dari VWAP, dan salah satu strategi tersebut adalah membeli saham untuk investor individual seperti VWAP menembus rata-rata pergerakan VWAP intraday, karena hal ini dapat mengindikasikan momentum perubahan harga saham. Hal ini juga digunakan dalam perdagangan algoritmik dan memungkinkan pialang menjamin eksekusi perdagangan mendekati volume harga tertentu untuk klien. Isu VWAP VWAP adalah indikator kumulatif dan dengan demikian jumlah titik data meningkat sepanjang hari. Dataset yang meningkat ini, dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti empat, enam atau delapan jam dalam sehari dapat menyebabkan jeda antara rata-rata pergerakan VWAP dan VWAP yang sebenarnya. Dengan demikian, sebagian besar investor tidak pernah menggunakan VWAP lebih lama dari satu hari. Dengan harga rata-rata tertimbang VWAP dan MVWAP Volume (VWAP) dan harga rata-rata tertimbang volume bergerak (MVWAP) adalah alat perdagangan yang dapat digunakan oleh semua pedagang. Namun, alat ini paling sering digunakan oleh pedagang jangka pendek dan dalam program perdagangan berbasis algoritma. MVWAP dapat digunakan oleh pedagang jangka panjang, namun VWAP hanya melihat satu hari pada satu waktu karena perhitungan intra harinya. Kedua indikator tersebut merupakan tipe khusus dari rata-rata harga yang memperhitungkan volume akun sehingga memberikan gambaran harga rata-rata yang jauh lebih akurat. Indikator juga bertindak sebagai tolok ukur bagi individu dan institusi yang ingin mengukur jika mereka mendapat eksekusi yang baik atau eksekusi yang buruk atas pesanan mereka. (Untuk primer, lihat Rata-rata Tertimbang Berperan: Dasar-Dasar.) Menghitung VWAP Perhitungan VWAP dilakukan oleh perangkat lunak charting dan menampilkan overlay pada bagan yang mewakili perhitungan. Tampilan ini berbentuk garis, mirip dengan rata-rata bergerak lainnya. Bagaimana garis itu dihitung adalah sebagai berikut: Pilih kerangka waktu Anda (grafik rata, 1 menit, 5 menit, dll.) Hitung harga tipikal untuk periode pertama (dan semua periode di hari berikutnya). Harga tipikal dicapai dengan menambahkan tinggi, rendah dan dekat, dan membagi dengan tiga: (HLC) 3 Kalikan harga tipikal ini dengan volume untuk periode tersebut. Ini akan memberi kita nilai yang disebut TPV. Jaga total nilai TPV yang terjaga, yang disebut kumulatif TPV. Hal ini dicapai dengan terus menambahkan TPV terbaru ke nilai sebelumnya (kecuali untuk periode pertama, karena tidak akan ada nilai sebelumnya). Angka ini harus selalu bertambah besar seiring berjalannya waktu. Simpan volume kumulatif total. Lakukan ini dengan terus menambahkan volume terbaru ke volume sebelumnya. Jumlah ini hanya akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Hitung VWAP dengan informasi Anda: kumulatif volume TPVcumulative. Ini akan memberikan harga rata-rata tertimbang volume untuk setiap periode dan akan menyediakan data untuk membuat garis yang mengalir yang melapisi data harga pada tabel. Kemungkinan terbaik adalah menggunakan program spreadsheet untuk melacak data jika Anda melakukannya secara manual. Lembar spread bisa diatur dengan mudah. Gambar 1: Judul Spreadsheet Sumber: Microsoft Excel Perhitungan yang tepat perlu dimasukkan. Mencapai MVWAP cukup sederhana setelah VWAP dihitung. MVWAP pada dasarnya adalah nilai rata-rata nilai VWAP. VWAP hanya dihitung setiap hari, namun MVWAP bisa berpindah dari hari ke hari karena rata-rata rata-rata. Ini memberikan pedagang jangka panjang dengan harga tertimbang rata-rata bergerak. Jika seorang trader menginginkan 10 periode MVWAP, mereka hanya akan menunggu sepuluh periode pertama berlalu dan kemudian akan menghitung 10 perhitungan VWAP pertama. Ini akan memberi pedagang MVWAP yang mulai diplot pada periode 10. Untuk terus mendapatkan perhitungan MVWAP, rata-rata 10 tokoh VWAP terbaru, menyertakan VWAP baru dari periode terakhir dan menjatuhkan VWAP dari 11 periode sebelumnya. Terapkan untuk Charts Meskipun memahami indikator dan perhitungan yang terkait penting, memetakan perangkat lunak dapat melakukan perhitungan untuk kita. Pada perangkat lunak yang tidak termasuk VWAP atau MVWAP, masih dimungkinkan untuk memprogram indikator ke dalam perangkat lunak dengan menggunakan perhitungan di atas. (Untuk bacaan terkait, lihat Tip Untuk Membuat Bagan Saham yang Menguntungkan.) Dengan memilih indikator VWAP, akan muncul pada grafik. Umumnya seharusnya tidak ada variabel matematis yang bisa diubah atau disesuaikan dengan indikator ini. Jika trader ingin menggunakan indikator Moving VWAP (MVWAP), dia dapat mengatur berapa periode rata-rata dalam perhitungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan variabel dalam platform charting kita. Pilih indikator dan kemudian masuk ke fungsi edit atau properti untuk mengubah jumlah periode rata-rata. Perbedaan antara VWAP dan MVWAP Ada beberapa perbedaan utama antara indikator yang perlu dipahami. VWAP akan memberikan jumlah total sepanjang hari. Dengan demikian, nilai akhir hari adalah harga rata-rata tertimbang volume untuk hari itu. Jika menggunakan grafik satu menit, ada perhitungan 390 (6,5 jam X 60 menit) yang akan dibuat untuk hari itu, dengan yang terakhir menyediakan VWAP hari. MVWAP di sisi lain akan memberikan rata-rata jumlah perhitungan VWAP yang ingin kami analisis. Ini berarti tidak ada nilai akhir untuk MVWAP karena dapat berjalan lancar dari satu hari ke hari berikutnya, memberikan rata-rata nilai VWAP dari waktu ke waktu. Hal ini membuat MVWAP jauh lebih dapat disesuaikan. Hal itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Hal ini juga dapat dilakukan lebih responsif terhadap pergerakan pasar untuk perdagangan jangka pendek dan strategi atau dapat memperlancar pasar jika periode yang lebih lama dipilih. VWAP menyediakan informasi berharga untuk membeli dan menahan pedagang, terutama pasca eksekusi (atau akhir hari). Ini memungkinkan trader mengetahui apakah mereka menerima yang lebih baik dari harga rata-rata hari itu atau jika mereka mendapat harga yang lebih buruk. MVWAP tidak selalu memberikan informasi yang sama. (Untuk lebih lanjut, lihat Memahami Pelaksanaan Pesanan.) VWAP akan mulai segar setiap hari. Volume berat pada periode pertama setelah pasar terbuka, tindakan ini biasanya membebani perhitungan VWAP. MVWAP dapat dilakukan dari hari ke hari, karena akan selalu rata-rata periode paling akhir (10 misalnya) dan kurang rentan terhadap periode individual - dan semakin berkurang sehingga semakin banyak periode yang dirata-ratakan. Strategi Umum Ketika keamanan sedang tren, kita dapat menggunakan VWAP dan MVWAP untuk mendapatkan informasi dari pasar. Jika harganya di atas VWAP, itu adalah harga intra-day yang bagus untuk dijual. Jika harganya di bawah VWAP, itu adalah harga intra-hari yang baik untuk membeli. (Untuk bacaan tambahan, lihat Keuntungan Dari Grafik Intraday Berbasis Data) Ada peringatan untuk menggunakan intra-hari ini sekalipun. Harga bersifat dinamis, jadi yang nampak seperti harga bagus pada satu titik di hari mungkin tidak sampai akhir hari. Pada hari-hari tren naik, pedagang dapat mencoba untuk membeli karena harga memantul MVWAP atau VWAP. Sebagai alternatif, mereka dapat menjual dalam tren turun karena harga mendorong ke arah garis. Gambar 2 menunjukkan tiga hari aksi harga di iShares Silver Trust ETF (SLV). Seiring kenaikan harga, sebagian besar berada di atas VWAP dan MWAP, dan menurun ke jalur yang memberi kesempatan membeli. Seiring turunnya harga, sebagian besar berada di bawah indikator dan demonstrasi menuju garis adalah peluang penjualan.